Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
Основные характеристики
^FCHI:
0.02
^GDAXI:
1.85
^FCHI:
0.12
^GDAXI:
2.56
^FCHI:
1.01
^GDAXI:
1.32
^FCHI:
0.02
^GDAXI:
2.75
^FCHI:
0.04
^GDAXI:
10.04
^FCHI:
7.53%
^GDAXI:
2.22%
^FCHI:
13.02%
^GDAXI:
12.02%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-9.91%
^GDAXI:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.10% соответственно.
^FCHI
0.58%
0.19%
-2.06%
0.16%
4.15%
5.34%
^GDAXI
1.82%
-0.66%
9.47%
21.95%
8.49%
7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI
^FCHI
^GDAXI
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.