Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
Основные характеристики
^FCHI:
-0.42
^GDAXI:
1.31
^FCHI:
-0.46
^GDAXI:
1.82
^FCHI:
0.94
^GDAXI:
1.25
^FCHI:
-0.42
^GDAXI:
1.45
^FCHI:
-0.85
^GDAXI:
6.70
^FCHI:
8.20%
^GDAXI:
3.45%
^FCHI:
16.69%
^GDAXI:
17.62%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-8.95%
^GDAXI:
-5.79%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.54% против 6.20% соответственно.
^FCHI
1.65%
-7.47%
-0.01%
-7.28%
11.10%
3.54%
^GDAXI
10.83%
-4.52%
13.48%
21.98%
16.18%
6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI
^FCHI
^GDAXI
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.86%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.