Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
Основные характеристики
^FCHI:
-0.27
^GDAXI:
1.58
^FCHI:
-0.28
^GDAXI:
2.19
^FCHI:
0.97
^GDAXI:
1.27
^FCHI:
-0.26
^GDAXI:
2.35
^FCHI:
-0.48
^GDAXI:
8.63
^FCHI:
7.13%
^GDAXI:
2.21%
^FCHI:
12.78%
^GDAXI:
11.97%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-11.72%
^GDAXI:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.15% соответственно.
^FCHI
-3.56%
1.06%
-4.64%
-3.92%
3.79%
5.28%
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 3.48% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.