PortfoliosLab logo
Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
303.93%
^FCHI
^GDAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.42

^GDAXI:

1.31

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.46

^GDAXI:

1.82

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.94

^GDAXI:

1.25

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.42

^GDAXI:

1.45

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.85

^GDAXI:

6.70

Индекс Язвы

^FCHI:

8.20%

^GDAXI:

3.45%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.69%

^GDAXI:

17.62%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^FCHI:

-8.95%

^GDAXI:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.54% против 6.20% соответственно.


^FCHI

С начала года

1.65%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-7.28%

5 лет

11.10%

10 лет

3.54%

^GDAXI

С начала года

10.83%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

13.48%

1 год

21.98%

5 лет

16.18%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FCHI: -0.07
^GDAXI: 1.43
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FCHI: 0.04
^GDAXI: 2.06
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FCHI: 1.01
^GDAXI: 1.27
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.08
^GDAXI: 1.85
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FCHI: -0.14
^GDAXI: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.43
^FCHI
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.86%
-1.94%
^FCHI
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.86%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
12.52%
^FCHI
^GDAXI