PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FCHI^GDAXI
Дох-ть с нач. г.-2.27%14.30%
Дох-ть за 1 год4.60%26.06%
Дох-ть за 3 года1.52%5.96%
Дох-ть за 5 лет4.60%7.67%
Дох-ть за 10 лет5.73%7.46%
Коэф-т Шарпа0.392.23
Коэф-т Сортино0.623.03
Коэф-т Омега1.071.39
Коэф-т Кальмара0.363.17
Коэф-т Мартина0.8312.19
Индекс Язвы5.81%2.11%
Дневная вол-ть12.35%11.46%
Макс. просадка-65.29%-72.68%
Текущая просадка-10.54%-2.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
5.11%
^FCHI
^GDAXI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
^GDAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.48

Сравнение коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
2.03
^FCHI
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.57%
-4.19%
^FCHI
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
2.75%
^FCHI
^GDAXI