Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Основные характеристики
| ^FCHI | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.53% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 11.61% |
| Макс. просадка | -65.29% | -72.68% |
| Текущая просадка | -10.77% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.46%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.